اندیکاتور میانگین متحرک MACD

میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)

میانگین متحرک اندیکاتور میانگین متحرک MACD همگرایی / واگرایی یا MACD یکی از اندیکاتورهای دنباله رو روند است که نشان دهنده رابطه بین دو میانگین متحرک بر روی قیمت می باشد.

محاسبه این شاخص از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 روزه بر میانگین متحرک نمایی 12 روزه به دست می آید. و میانگین متحرک نمایی 9 روزه MACD نیز “خط سیگنال” نامیده می شود.اندیکاتور میانگین متحرک MACD

( “خط سیگنال” بر روی نسخه Meta trader5 قابل نمایش است ولی می توانید از طریق لینک رو به رو آن را برای نسخه Meta trader4 دانلود کنید! ) لینک دانلود

سیگنال های میانگین متحرک همگرایی / واگرایی MACD

• زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند که می تواند نشان دهنده سیگنال فروش باشد.
• زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند که می تواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد.
• زمانی که نمودار قیمت با MACD واگرایی داشته باشد برای مثال نمودار قیمت حرکتی صعودی دارد ولی MACD روندی نزولی دارد و یا برعکس زمانی که نمودار قیمت حرکتی نزولی دارد و MACD در حال صعود می باشد که این حالت می تواند نشان دهنده پایان روند جاری قیمت باشد. معامله گران معمولا در این شرایط از اندیکاتور دیگری برای تایید سیگنال کمک می گیرند.
• عبور هیستوگرام MACD از بالا یا پایین خط صفر

توجه داشته باشید زمانی که میانگین متحرک دوره کوتاه تر از میانگین متحرک دوره بلندتر به سرعت فاصله می گیرد نشان دهنده اشباع در فروش یا خرید می باشد و شرایط دوباره به حالت قبل باز میگردد.

اندیکاتور MACD مک دی چیست

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای مورد علاقه تحلیلگران و تکنیکالیست هاست. تحلیلگران زیادی این اندیکاتور را به دلیل کاربرد و سادگی آن استفاده می کنند. و می توان گفت این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای محبوب در بین چارتیست هاست.

آشنایی با اندیکاتور MACD

اندیکاتورMACD که از ۴ حرف تشکیل شده مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

که به معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است که جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی کرد.

مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید ومعمولا با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود.همچنین اندیکاتورMACD فرمول سختی برای محاسبه ندارد چون همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است.

انواع اندیکاتور MACD

در برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال شما با دو نوع اندیکاتورMACD روبه رو خواهید شد.

این دو نوع اندیکاتور یعنی مک دی اندیکاتور میانگین متحرک MACD قدیم یا classic MACD و مک دی جدید از نظر ظاهر تفاوت هایی با هم دارند در صورتی که کاربرد هر دو یکی است.

اندیکاتور MACD شامل چه اجزایی می‌شود

این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی که با نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” که پایینتر توضیح داده شده است ایجاد شده است.

جزء سوم مکدی نیز اندیکاتور میانگین متحرک MACD هیستوگرام آن است که در قالب خطوط عمودی نمایش دهنده اندیکاتور میانگین متحرک MACD اختلاف خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش های اندیکاتورMACD

همانطور که در تصویر می بینید اندیکاتور مک دی کلاسیک از یک هیستوگرام یا همان خطوط عمودی و دو خط تشکیل شده است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند.خط قرمز رنگ،خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ، خط MACD است.

ودر طرف دیگر اندیکاتورMACD جدید همانطور که می بینید از یک هیستوگرام و خط قرمز رنگ یا همان خط سیگنال تشکیل شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همکاریی/واگرایی یا مکدی یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود که به‌دلیل ساده بودن کار با آن و دقت بالا در میان تریدرهای تازه‌‌کار محبوبیت بالایی دارد. به همین دلیل در این مقاله از بلاگ پلتفرم مالی سیتکس قصد داریم به بررسی تعریف اندیکاتور مکدی و نحوه کار با آن بپردازیم.

آشنایی با اندیکاتور مکدی

خط اندیکاتور مکدی از کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای بدست می‌آید و در کنار خط سیگنال که یک خط میانگین متحرک 9 دوره‌ای است، استفاده می‌شود.

بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال تنها یک نوع داده در مورد قیمت گذشته یک دارایی مشخص می‌کنند، در حالی که مکدی اندیکاتور 2 در 1 و انعطاف‌پذیری است که جهت روند و قدرت روند بازار را در آن واحد مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار می‌دهد. این اندیکاتور که در سال 1970 توسط گرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شده، اندیکاتور میانگین متحرک MACD به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا جهت، اندازه، قدرت و تکانه روند قیمت یک دارایی را مورد بررسی قرار دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)

به‌صورت کلی، مک دی یک اندیکاتور تکانه‌ای است که با بررسی روندهای قیمتی یک دارایی، در خانواده نوسان‌نسج‌ها یا اسیلاتورها شناخته می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان:

بر اساس رابطه میان دو میانگین متحرک، روند فعلی قیمت (خرسی یا گاوی) را دنبال کرده و جهت حرکت قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد.

سرعت تغییر در قیمت ارزهای دیجیتال یا همان تکانه یا سرعت روند را اندازه‌گیری کرد. به بیان دیگر، اندازه‌گیری قدرت یا ضعف یک روند قیمتی یکی از مهمترین کاربردهای مکدی به‌شمار می‌رود.
روی اندیکاتور میانگین متحرک MACD نمودار قیمت، اندیکاتور مکدی همانند یک اسیلاتور با دو میانگین متحرک دیده می‌شود با این تفاوت که بر خلاف بیشتر اسیلاتورهای رایج (مانند RSI)، خبری از مرزهای مشخص نیست. برای کامل شدن اندیکاتور نیز، یک هیستوگرام به دو میانگین متحرک اضافه می‌شود.

برای درک نحوه عملکرد اندیکاتور مکدی، ابتدا باید با میانگین‌های متحرک آشنا شد. وقتی در مورد روندهای حرکتی قیمت در ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم، میانگین متحرک (MA) بیانگر خطی است که میانگین قیمت آن ارز را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک به دو نوع کلی زیر تقسیم می‌شوند:

میانگین متحرک ساده (SMA) که در محاسبات خود تمام داده‌ه‌ها را هم‌وزن فرض می‌کند.
میانگین متحرک نمایی (EMA) که برای محاسبه میانگین قیمت، به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد.
مکدی میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کند، چراکه داده‌های حاصل از آن دقت بیشتری برای شناسایی سیگنال خرید یا فروش ارائه می‌کنند.