انجمن ایرانیان فارکس

تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت

مضرب‌ها مقادیر قیمت 350DMA هستند نه تعداد روزهای آن. مضرب‌ها به نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0،1،1،2،3،5،8،13،21، 34 و…) اشاره می‌کنند. این‌ها اعدام مهم ریاضی هستند. این تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت مضرب‌های خاص 350DMA در طول زمان در تشخیص اوج‌های درون چرخه ای قیمت و همچنین اوج‌های عمده چرخه بازار نتیجه بخش بوده اند.

الگوهای قیمت فیبوناچی – سیستم های معاملاتی – 15 نوامبر 2021

الگوهای قیمت فیبوناچی تجزیه و تحلیل فیبوناچی یک ابزار محبوب در میان معامله گران فنی است. این بر اساس اعداد دنباله فیبوناچی است که توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. اعداد دنباله فیبوناچی عبارتند از: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584،

الگوهای قیمت فیبوناچی

تجزیه و تحلیل فیبوناچی یک ابزار محبوب در میان معامله گران فنی است. این بر اساس اعداد دنباله فیبوناچی است که توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. اعداد دنباله فیبوناچی عبارتند از:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765، …………………

با بزرگ شدن عدد فیبوناچی، رابطه ثابتی بین اعداد همسایه برقرار می شود. به عنوان مثال، هر بار که عدد اول را بر دومی تقسیم می کنیم: Fn-1/Fn، تقریباً نسبت 0.618 به دست تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت می آید. به همین ترتیب، وقتی عدد دوم را بر عدد اول تقسیم می کنیم: Fn/Fn-1، نزدیک به 1.618 به دست می آید. این دو نسبت فیبوناچی 0.618 و 1.618 به عنوان نسبت طلایی در نظر گرفته می شوند. ما می توانیم از این نسبت های طلایی برای شروع تحلیل فیبوناچی خود استفاده کنیم. با این حال، بسیاری از معامله‌گران فنی از نسبت‌های فیبوناچی اضافی که از نسبت طلایی مشتق شده‌اند استفاده می‌کنند. از آنجایی که محاسبه هر نسبت فیبوناچی به خوبی شناخته شده است، من تمام محاسبات نسبت فیبوناچی موجود را در جدول 6.1 فهرست کرده ام.

در واقع، تحلیل الگوی فیبوناچی در معاملات مالی بسیار محبوب است. همانند تحلیل حمایت و مقاومت، تحلیل فیبوناچی احتمالاً محبوب ترین تحلیل تکنیکال در بین معامله گران است. دو تکنیک مهم در تحلیل فیبوناچی وجود دارد. اولین تکنیک اصلاح فیبوناچی است. تکنیک دوم گسترش فیبوناچی است. در واقع، اولی فقط یک الگوی مثلثی است و دومی دو الگوی مثلثی است. از این رو، می توانید این دو را به عنوان الگوهای قیمت فیبوناچی در نظر بگیرید. این دو الگوی قیمتی مفهومی یکسان با نسبت اصلاحی و نسبت انبساط دارند.

دو نکته مهم در رابطه با الگوهای فیبوناچی وجود دارد. در مرحله اول، برای شناسایی الگوهای قیمت فیبوناچی، باید نوسان بالا و پایین را در سری های قیمت مشخص کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که فقط با استفاده از شاخص ZigZag یا نمودار Renko، Peak Trough Transformation را اعمال کنید. بنابراین، شما با نقاط نوسان از پیش تعریف شده در نمودار خود شروع می کنید. ثانیا، تکنیک اصلاح فیبوناچی به یک مثلث مربوط می شود که دو نوسان قیمت است. تکنیک بسط فیبوناچی به دو مثلث مربوط می شود که سه نوسان قیمت هستند. از همه مهمتر، محاسبه فیبوناچی اصلاح و بسط با نسبت اصلاحی و محاسبه نسبت بسط در نماد RECF یکسان است. گاهی ممکن است به جای فرمت اعشاری از فرمت درصد استفاده کنیم. با این حال، دو مقدار یکسان است. به عنوان مثال، نسبت طلایی 0.618 همان 61.8٪ است.

اجازه دهید با مثال اصلاح فیبوناچی شروع کنیم. برای مثال ساده، از نسبت طلایی 61.8% استفاده می کنیم. برای اصلاح، می‌توانیم دو حالت از جمله اصلاحی صعودی (Trough-Peak) و اصلاحی نزولی (Peak-Trough) داشته باشیم. در اصلاحی صعودی، سطح اصلاحی 61.8% به عنوان سطح حمایت عمل خواهد کرد. قیمت در مرحله اصلاح برای پیروی از حرکت صعودی قبلی معکوس خواهد شد. در تعریف الگوی RECF، بازگشت صعودی 61.8% را می توان به صورت زیر بیان کرد:

R0 = 0.618 = چرخش راست مثلث اول / چرخش چپ مثلث اول

به همین ترتیب، در اصلاح نزولی، سطح 61.8 درصد به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد. قیمت در مرحله اصلاح برای پیروی از حرکت نزولی قبلی معکوس خواهد شد. در هر دو مورد، اصلاح 61.8% از پایان مرحله تصحیح تا قله یا پایین قبلی اندازه گیری می شود. در این مثال از درصد استفاده کرده ایم. برخی از معامله گران فنی ترجیح می دهند از نسبت ها در اعشار مانند 0.618 استفاده کنند. این فقط ترجیحات شماست. استفاده از نسبت یا درصد تأثیری بر صحت معاملات ندارد. در تعریف الگوی RECF، بازگشت نزولی 61.8% را می توان به صورت زیر بیان کرد:

R0 = 0.618 = چرخش راست مثلث اول / چرخش چپ مثلث اول

شما می توانید از سایر نسبت های فیبوناچی مانند 0.382 یا 1.618 دقیقاً مانند 0.618 استفاده کنید. برخی از معامله گران علاوه بر نسبت های اولیه از نسبت های فیبوناچی ثانویه استفاده می کنند.

بسط فیبوناچی کمی پیچیده تر از اصلاح فیبوناچی است زیرا به دو مثلث (یعنی سه نوسان قیمت) مربوط می شود. همانطور که در تکنیک اصلاح، می‌توانیم دو حالت شامل بسط نزولی (Trough-Peak) و بسط صعودی (Peak-Trough) داشته باشیم. در انبساط نزولی، انبساط را از جایی که اصلاح به اوج بعدی ختم می شود، اندازه گیری می کنیم. در پیک بعدی، انتظار برگشت نزولی را در همان جهت به سمت اصلاح خواهیم داشت. در واقع، سطح انبساط 100% به عنوان مقاومت در شکل 6-3 عمل می کند. به همین ترتیب، در بسط صعودی، ما انتظار برگشت صعودی را در همان جهت به سمت اصلاح خواهیم داشت. در شکل 6-4، سطح گسترش 61.8% به عنوان پشتیبان عمل می کند. در تعریف الگوی RECF، 61.8% اصلاح نزولی و صعودی را می توان به صورت زیر بیان کرد:

E0 = 0.618 = چرخش راست مثلث اول / چرخش چپ مثلث دوم

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش نویس کتاب: الگوهای نمودار سودآور در بازار فارکس و بورس: تحلیل فیبوناچی، الگوی هارمونیک، موج الیوت، و الگوی نمودار X3 است. نسخه کامل کتاب را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

همچنین می توانید از Harmonic Pattern Plus در متاتریدر برای انجام تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. هارمونیک الگوی پلاس یک شاخص پیشرفته تجزیه و تحلیل فیبوناچی برای تجارت شما است. در زیر پیوندهایی به هارمونیک الگوی پلاس آمده است

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی در پیش بینی قیمت

ضریب نسبت طلایی

قیمت بیت کوین از بالاترین سطح خود در حدود 65000 دلار بیش از 53 درصد کاهش یافته و در 19 مه به حدود سطح 30000 دلار رسیده است. در حالی که پیش بینی قیمت این ارز در شرایط فعلی بسیار دشوار است، برخی افراد از شاخص‌هایی مانند دنباله فیبوناچی، منحنی رشد لگاریتمی و ضریب نسبت طلایی و همچنین ابزارهایی نظیر مدل مشهور موجودی به جریان استفاده می‌کنند تا حرکت آینده این ارز را پیش بینی کنند.

پیش بینی قیمت با استفاده از عدد فی (ضریب نسبت طلایی)

به طور کلی، بیشتر افراد نمی‌توانند آینده را پیش بینی کنند، مخصوصا زمانی که صحبت از بیت کوین و ارز رمزنگاری و نوسانات معمول آنها می‌شود. علاوه بر این، اغلب اوقات افزایش‌ها و کاهش‌های قیمت غیر قابل پیش بینی هستند. البته، به غیر از معدود مواردی مانند اخبار خاص که به طور مستقیم بر قیمت تاثیر می‌گذارند. با این وجود، شاخص‌های تکنیکال، نمودار ها و مدل‌های زیادی وجود دارند که به برخی افراد کمک می‌کنند تا حرکت آینده قیمت را پیش بینی کنند.

برای مثال، طرفداران تجزیه و تحلیل تکنیکال از چشم انداز نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی استفاده می‌کنند تا آینده قیمت بیت کوین را پیش بینی کنند. در اصل، یک تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت معامله گر ریاضیات را برای مواردی مانند قیمت بیت کوین و میانگین متحرک‌ها به کار می‌‍برد. نسبت طلایی همچنین ” عدد طلایی”، “میانگین طلایی”، “عدد فی”،” نسبت الهی” و” تناسب طلایی” نامیده می‌شود. اساسا در “علم کمیت” دو عدد وقتی به یک میانگین طلایی می‌رسند که نسبت آنها با مجموع آنها نسبت به مقدار بزرگ تر، یکسان باشد.

ضریب نسبت طلایی

ضریب نسبت طلایی برای بیت کوین

نسبت طلایی برابر با 1.618 است و نه تنها در ریاضیات، بلکه در معماری، هندسه و بسیاری از عناصر طبیعی استفاده می‌شود. بعلاوه، یک نمونه کلاسیک از ریاضیات به نام دنباله فیبوناچی وجود دارد که دنباله ای از اعداد است. به غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آیند و این دنباله با 0 و 1 شروع می‌شود. ضریب نسبت طلایی که در lookintobitcoin.com ارائه می‌شود، شرح مفصلی درباره نحوه کار این شاخص و پیش بینی قیمت بیت کوین می‌دهد.

این وب سایت در یادداشتی خاطرنشان کرد که منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه‌های بازار برای درک نحوه حرکت قیمت در بازه‌های زمانی بلند مدت و میان مدت هستند. برای این کار، از مضربی از میانگین متحرک 350 روزه قیمت بیت کوین برای شناسایی منطقه‌های مقاومت احتمالی استفاده می‌شود.

مضرب‌ها مقادیر قیمت 350DMA هستند نه تعداد روزهای آن. مضرب‌ها به نسبت طلایی (1.6) و دنباله فیبوناچی (0،1،1،2،3،5،8،13،21، 34 و…) اشاره می‌کنند. این‌ها اعدام مهم ریاضی هستند. این مضرب‌های خاص 350DMA در طول زمان در تشخیص اوج‌های درون چرخه ای قیمت و همچنین اوج‌های عمده چرخه بازار نتیجه بخش بوده اند.

نسبت طلایی که برای پیش بینی قیمت بیت کوین به کار می‌رود، توسط فیلیپ سوئیفت مورد استناد قرار گرفت، وقتی که مقاله ای را در این زمینه در 17 ژوئن سال 2019 منتشر کرد. عنوان این مقاله ” ضریب نسبت طلایی: آشکار کردن ماهیت ارگانیک پذیرش بیت کوین با استفاده از ریاضی به یک معامله گر کمک می‌کند تا دید گسترده تری در مورد چرخه‌های چند ساله داشته باشد.

نسبت طلایی

نمودارضریب نسبت طلایی از سال 2019

سوئیفت دو سال پیش در توییتی نوشت که این مقاله با اشاره به این که چگونه میانگین متحرک 350 روزه به عنوان محوری برای چرخه‌های اصلی بازار بیت کوین عمل کرده، شروع می‌شود. سوئیفت افزود:

دید کلی زمانی بدست می‌آید که این میانگین متحرک مهم در اعداد کلیدی ضرب شود: نسبت طلایی (1.618) و اعداد دنباله فیبوناچی (1،2،3،5،8،13،21). با این کار می‌توانیم تقریبا همه سقف‌های اصلی درون چرخه ای در تاریخ بیت کوین (خطوط رنگی در نمودار) و اوج‌های هر چرخه بازار را ( خطوط نقطه چین) مشخص کنیم. روند صعودی سال‌های 2015 تا 2017 نمونه بارزی از عملکرد مضرب‌های میانگین متحرک به عنوان سطح اصلی مقاومت در سقف‌های میان چرخه ای است .

دنباله عددی بیت کوین مانند دنباله فیبوناچی و مارپیچ حلزونی

البته، همه تحلیلگران موافق استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی برای پیش بینی افزایش و کاهش قیمت بیت کوین نیستند. برای مثال، آلوارو فرناندز از پلتفرم بیمه آزاد Nsure Network اظهار داشت که از نظر تاریخی تایید شده است، اما چقدر می‌توان به آن اعتماد کرد؟ما همچنین ممکن است از اولین سقف عبور کنیم. دیگر منتقدان معتقدند که استفاده از ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی تفاوتی با استفاده از کارت‌های تاروت ندارد.

علی رغم شک و تردیدها، ضریب نسبت طلایی ایجاد شده توسط سوئیفت بسیار محبوب است و بسیاری از تحلیلگران از آن در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. نسبت طلایی از زمان یونانیان باستان مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری معتقدند که این ابزار کاملا با جهان و طبیعت در ارتباط است. همانند ضریب نسبت طلایی، اختراع ساتوشی ناکاموتو از نظر طراحی یک فناوری مشهور و استاندارد است. نکته جالب توجه این که افزایش تاریخی قیمت بیت کوین از زمان اولین معاملاتش تاکنون دقیقا از الگوی عدد فی و دنباله فیبوناچی پیروی کرده است.

به گفته هارولد کریستوفر تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت برگر، این دارایی پیشرو طبق ضریب نسبت طلایی یک روند رشد تابعی بلندمدت و طبیعی را دنبال کرده است. او مقاله ای جامع منتشر کرد که در مورد منحنی‌های رشد لگاریتمی بحث می‌کند. این منحنی‌ها مانند ضریب نسبت طلایی می‌توانند به معامله گران بگویند که چه زمانی انتظار افزایش و کاهش قیمت در بازه‌های زمانی مشخص را داشته باشند.

مشابه مارپیچ ناوتیلوس، قیمت بیت کوین اغلب با ضریب نسبت طلایی و دنباله فیبوناچی همبسته بوده است. مارپیچ ناوتیلوس اغلب با نسبت طلایی مقایسه می‌شود و با این نسبت همبسته است، اما تحقیقات متقابل نشان می‌دهند که این مارپیچ نمونه خوبی از مارپیچ لگاریتمی نسبت طلایی نیست که در طبیعت یافت می‌شود. براساس مطالعات انجام شده، مارپیچ ناوتیلوس دارای نسبت‌های فی است، اما از نسبت 4 به 3 پیروی می‌کند.

فیبوناچی و انواع آن

عدد فی از سری فیبوناچی بدست می آید به این صورت که از تقسیم کردن هر عدد به عدد قبلی به عدد 1.618 میرسیم که به عدد فی معروف است .

3.عجایب عدد فی

جالب این است که در طبیعت با این همه گستردگی نظم خاصی در بسیاری عناصر میتوان یافت که یک سری از آنها با عدد فی رابطه دارند به طور مثال:

  • دانه های آفتابگردان طوری رشد میکنند که حاصل تقسیم قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی 1.618 میشود

  • نسبت طول وعرض خال های پروانه عدد پی هست
  • در مارپیچ های حلزون و کهکشان های مارپیچ نسبت قطر مارپیچ 1.618 هست.

  • و خیلی از موارد دیگر را در طبیعت میتوان یافت که با نسبت عدد فی وجود دارند مثل اعضای بدن انسان، مارپیچ های دی ان ای ، گیاهان و…
  1. فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جالب تر آنکه در بازار های مالی که حرکات قیمت با تجمیع نظر معامله گرها به وجود می آید شاهد آن هستیم که عدد فی و همچنین اعداد دیگری که از سری فیبوناچی بدست می آیند کاربرد فراوانی دارد که در این مقاله قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم.

در بازار سرمایه سطوح فیبوناچی سطوحی تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت هستند که در نقش حمایت ها و مقاومت ها در مسیر قیمت وجود دارند که قیمت در میان آنها در حال حرکت هست.

  1. سطوح فیبوناچی مهم در تحلیل تکنیکال

61.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی بدست می آید.

38.2 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دو عدد بعدی بدست می آید.

23.6 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سه عدد بعدی بدست می آید.

161.8 که از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی بدست می آید.

توجه بفرمایید که هر چه از اعداد بزرگتر سری فیبوناچی برای بدست آوردن سطوح قیبوناچی استفاده کنیم به اعداد دقیق تری خواهیم رسید.( از عدد سیزدهم به بعد استفاده کنید برای تحلیل ها کفایت میکند )

  1. انواع ابزار های فیبوناچی در تجلیل تکنیکال

فیبوناچی اصلاحیRET (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی گسترشیEXT (Fibonacci Extension)

فیبوناچی انبساطیEXP (Fibonacci Expansion)

فیبوناچی پروجکشن PRO( تاثیر دنباله فیبوناچی بر حرکت قیمت Fibonacci Projection)

فیبوناچی باد بزن FAN(Fibonacci fan)

فیبوناچی زمانیTIME (Fibonacci time)

در یک روند صعودی، روند این طور نیست که همیشه صعودی باشد و نیاز به اصلاح در بین مسیر دارد، ما در فیبوناچی اصلاحی سطوحی را میتوانیم پیدا کنیم که در آنها این احتمال وجود دارد که اصلاح موج صعودی به پایان برسد و ادامه صعود را داشته باشیم و برعکس در موج نزولی

مهمترین سطوح اطلاحی: 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 61.8 درصد ،78.6 درصد

سطح 50 و100 درصد جز اعداد فیبوناچی نیست ولی تحلیلگران آن سطح هم در نظر میگیرند

اصلاحات تا 100 درصد در این نوع فیبوناچی قرار دارند ولی اصلاحات بیشتر از 100 درصد را اکستنشن یا گسترشی میگوییم.

برای رسم این ابزار یک موج صعودی پیدا کرده و کف موج را به سقف موج وصل میکنیم و در موج نزولی به عکس میشود یعنی سقف را به کف وصل میکنیم.

مثال1: در نماد فولاد که شاهد واکنش به سطح فیبو 50 درصد هستیم

مثال2: نماد وغدیر

در اصلاح های بالای 100 درصد یک روند با کمک فیبو گسترشی یا اکستنشن یا بازگشتی خارجی سطوحی را پیدا میکنیم که امکان بازگشت قیمت وجود داشته باشد

در فیبو اکستنشن سطوح 127.2 ، 141.4 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 و 423.6 حائز اهمیت است

روش ترسیم فیبوناچی گسترشی همانند فیبوناچی اصلاحی عمل میکنیم (در روند صعودی کف موج را به سقف موج وصل میکنیم) و فقط سطوح بالای 100 درصد را در نظر میگیریم

مثال: در نماد های وب واکنش را نسبت به سطح 1.618 میتوانید مشاهده کنید

این ابزار بسیار شبیه فیبوناچی پروجکشن هست و برای بدست آوردن اهداف قیمتی بعد از شکست سقف یا کف را نشان میدهد و تفائت آن با فیبو پروجکشن در ترسیم آن است که در فیبو پروجکشن از سه نقطه استفاده میکنیم ولی در فیبو انبساطی از دو نقطه کمک مگیریم

برای رسم فیبوناچی انبساطی در روند صعودی که اصلاحی داشته و ما اهداف قیمتی را میخواهیم داشته باشیم با وصل کردن کف به سقف قیمت اهداف را بدست می آوریم.

مثال: در نماد سیمرغ واکنش ها را نسبت به سطوح 1.618 و 2.618 میتوانید مشاهده مکنید.

فیبوناچی پروجکشن برخلاف ابزار های بالا که دو نقطه ای بودند برای ترسیم آن نیاز به سه نقطه داریم و برای بدست آوردن اهداف قیمتی به کار برده میشود به این صورت که اگر یک صعود داشته باشیم و بعد از آن یک اصلاح با کمک این ابزار میتوان اهداف قیمتی را بعد از اصلاح داشته باشیم.

برای ترسیم فیبو پروجکشن در یک روند صعودی که یک اصلاح داشته به این صورت رسم میکنیم که یک کف و بعد یک سقف و درآخر انتهای اصلاح را انتخاب میکنیم تا فیبو پروجکشن رسم گردد.

مثال: در نماد فملی فیبوباچی در سطوح 1.618 و 2.618 اهداف قیمتی را مشخص کرده که نمودار نسبت به آنها واکنش نشان داده است.

در فیبوناچی فن یکسری نقاط حمایت و مقاومتی را در طی یک روند میتوان پیدا کرد و معمولا برای تشخیص برگشت روند بسیار کارا هستند

برای رسم آن در یک روند صعودی یک کف و سقف را انتخاب میکنیم.

مثال: در نماد دماوند که کف Aرا به سقف B متصل کردیم و واکنش های نمودار قیمت را به خط ½ را شاهد هستیم.

در فیبوناچی زمانی خطوط عمودی داریم که در آن زمان ها نمودار قیمت مستعد آن هست که تغییر روند دهد.

برای ترسیم آن دو پیوت(نقاطی که در آنها روند تغییر جهت داشته) را روی نمودار مشخص کرده و با کمک آن دو پیوت فیبوناچی زمانی را ترسیم میکنیم و تفاوتی نمیکند که پیوت ها دره یا قله باشند و هر چه پیوت ها اصلی تر باشند نتیجه بهتری میگیریم.

مثال: در شاخص کل بورس تهران با اتصال نقطه A به B شاهد واکنش شاخص به سطوح فیبوناچی زمانی هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا