انجمن ایرانیان فارکس

ابر ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو (ichimoku) چیست؟

ایچیموکو چیست و چگونه میتوان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

بهره گیری از انواع ابزارها در دنیای فارکس برای تفسیر بهتر حرکات بازار روشی است که تقریبا تمامی معامله گران با تجربه از آن استفاده می کنند. در بعضی موارد این ابزارها نمود اشکال هندسی هستند مانند فیبوناچی و در بعضی دیگر تنها با چند فرمول ساده ریاضی می توان پیوت پوینت ها و یا سطوح حمایت و مقاومت را به دست آورد. اما آیا تاکنون نام ایچیموکو را شندیده اید؟ ابر ایچیموکو چیست؟ اگر تاکنون از این ابزار برای تحلیل بازار فارکس استفاده نکرده اید، با یادگیری آن در پایان این مقاله میتوانید به عنوان ابزار در تحلیل های آینده بهره ببرید.

ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Kinko Hyo که به اختصار Ichimoku نیز خوانده می شود، یک شاخص فنی است که برای سنجش حرکات بازار به همراه مناطق حمایتی و مقاومتی که در آینده ممکن است شکل گیرد، مورد استفاده می گیرد. در معنای لغوی این عبارت به معنای تعادل در یک نگاه است. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد ژاپنی به نام Goichi hosoda که ابر ایچیموکو چیست؟ یک روزنامه نگار ژاپنی بود مطرح گردید و سپس بعد از گذشت 20 سال در سال 1960 روش خود را در کتابی با عنوان سیستم تجاری منتشر کرد.

در دهه 90 میلادی غرب به این روش علاقه نشان داد و تاکنون نیز ادامه یافته است. ایچیموکو با هر گونه روش تجاری (اسکالپینگ ، معاملات روزانه ، نوسان گیری) سازگار است. همچنین امکان تجزیه و تحلیل قیمت را در نمودارهای مختلف دارایی(فارکس ، سهام ، معاملات آتی ، ارزهای رمزنگاری شده) فراهم می سازد. معامله گران با بررسی نمودار ایچیموکو در تایم فریم های گوناگون می توانند سیگنال ورود و خروج دریافت کنند.

ایچیموکو (ichimoku) چیست؟ آشنایی مقدماتی با اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو (ichimoku) چیست؟

ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یک ویژگی مهم تجزیه و تحلیل تکنیکالی در معاملات است که عمدتا برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود. این روش بر اساس نمودار کندل استیک و برای افزایش صحت و دقت پیش بینی حرکات قیمت ایجاد شده است. اندیکاتور ایچیموکو که در دسته اندیکاتورهای ادامه دهنده روند جای میگیرد، به این دلیل که عناصر دیگری مانند زمان و قیمت را نیز در نظر می گیرد حاوی داده های بیشتری نسبت به نمودار شمعی است. استفاده از ابر ایچیموکو در ابتدا ممکن است برای افراد تازه کار بسیار پیچیده به نظر برسد اما پس از اینکه متوجه معنی هر یک از خطوط و نقش آن ها شدید این پیچیدگی رنگ می بازد. چندین عنصر برای شکل گیری ابر ایچیموکو وجود دارد. به طور کلی ایچیموکو از 5 عنصر سازنده تشکیل شده است که عبارتند از:

Tenkan-sen (تنکان سن)

تنکان سن که با نام خط تبدیل نیز شناخته می شود، روندهای کوتاه مدت را نشان می دهد. تنکان نیز یک میانگین است و معمولا در 9 دوره زمانی محاسبه می گردد. با افزودن بالاترین قیمت سقف به بالاترین قیمت کف در طی 9 دوره گذشته و حاصل آن تقسیم بر دو شکل می گیرد. نتیجه بیانگر سطح کلیدی حمایت و مقاومت و همچنین یک سیگنال بازگشتی است. نکته ای که در اینجا باید توجه داشته باشید آن است که تنکان سن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده از آنجایی که این دو نوسان کمتری را تجربه می کنند متفاوت است.

2 ÷ (بالاترین قیمت کف۹ دوره اخیر + بالاترین قیمت سقف۹ دوره اخیر ) = تنکان سن

Kijun-sen (کیجون سن)

کیجون سن با نام خط پایه نیز شناخته می شود. این خط شبیه خط میانگین متحرک آهسته است زیرا روندهای بلند مدت را نشان می دهد. همچنین این میانگین در بازه زمانی 26 دوره محاسبه می گردد. بدین ترتیب که میانگین بالاترین قیمت سقف و پایین ترین کف در 26 دوره گذشته را محاسبه می کنیم و سپس نتیجه تقسیم بر دو می شود. خط حاصله نشان دهنده سطح کلیدی حمایت و مقاومت و تاییدی بر تغییر روند است. کیجون سن به بالاترین و پایین ترین قیمت واکنش نشان می دهد و بیانگر تعادل میان خریداران وفروشندگان است.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت سقف ۲۶ دوره + پایین ترین قیمت کف ۲۶ دوره ) = کیجون سن

Senkou Span A (سنکو اسپن)

سنکو A یا همان پیشرو A، مرز حمایتی آینده را پیش بینی می کند و تا زمان تغییر روند بسیار دقیق در نظر گرفته می شود. سنکو A با میانگین کیجون و تنکان مطابقت دارد. این بخش با اضافه کردن تنکان سن به کیجون سن و سپس تقسیم بر 2 به دست می آید و ترسیم نتیجه در 26 دوره آینده . خط حاصله لبه کومو یا همان ابر را تشکیل می دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده استفاده می گردد.

2 ÷ ( کیجون + تنکان ) = سنکو A

Senkou Span B (سنکو اسپن B)

سنکو اسپن B که پیشرو B نیز نامیده می شود. مرز حمایتی آینده را پیش بینی می کند و تا زمان تغییر روند بسیار دقیق در نظر گرفته می شود. سنکوB با متوسط 52 دوره زمانی گذشته و همچنین 26 دوره زمانی آینده مطابقت دارد. شیوه محاسبه آن نیز بدین شکل است که بالاترین سقف قیمتی را به اضافه پایین ترین کف قیمتی در 52 دوره گذشته و سپس حاصل به دست آمده تقسیم بر 2 می شود. بدین ترتیب خط لبه دیگر ابر کومو تشکیل می شود که برای شناسایی مناطق حمایتی و مقاومتی در آینده استفاده می گردد.

2 ÷ ( بالاترین سقف قیمتی ۵۲ دوره قبل + پایین ترین کف قیمتی ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B

Chikou Span (چیکو اسپن)

چیکو اسپن یا بازه موخر، قیمت پایانی دوره جاری است که دوره زمانی 26 روزه گذشته را در نمودار به ابر ایچیموکو چیست؟ تصویر می کشد. این خط برای نشان دادن مناطق حمایتی و مقاومتی احتمالی استفاده می گردد.

نتیجه گیری

همان گونه که متوجه شدیم معرف ایچیموکو نیز همانند معرف کندل استیک فردی ابر ایچیموکو چیست؟ ژاپنی بوده است. ابر ایچیموکو دربردارنده اطلاعات زیادی است از جمله اینکه زمانی که قیمت در بالای ابر تشکیل شده باشد بیانگر روند صعودی است و بالعکس زمانی که قیمت در پایین ابر تشکیل شده باشد بیانگر یک روند نزولی است. معامله گران از اطلاعات ابر ایچیموکو برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت در آینده استفاده می کنند. همچنین این اندیکاتور به دلیل در برداشتن اطلاعات جزئی تر مانند زمان وقیمت می تواند دقیق عمل کند. با این وجود نباید این نکته را فراموش کرد که هرچند این اندیکاتور دارای داده های جزئی تر و دقیق تر باشد اما باز هم برای صحت بیشتر بهتر است از دیگر اندیکاتورها نیز در کنار آن بهره گرفت.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) مجموعه ای از شاخص های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با رسم میانگین های متعدد بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند حمایت یا مقاومت آتی سهام را پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا (Goichi Hosoda)، روزنامه‌نگار ژاپنی توسعه داده شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. ابر ایچیموکو نسبت به نمودار شمعی استاندارد، نقاط داده‌ بیشتری ارائه می‌دهد. این شاخص در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، اما کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند آن را بهتر درک میکنند.

نکات مهم

  • ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است.
  • این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی با تاخیر است.
  • ابر بخش کلیدی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
  • اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول محاسبه ابر ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که شاخص ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند، قرار داده شده است.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمت ها، بالاترین و کمترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند. برای مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل (conversion line) مشاهده شده است. افزودن شاخص ابر ایچیموکو به نمودار این محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:

  1. خط تبدیل و خط مبنا را محاسبه کنید
  2. فاصله خط پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده 26 دوره در آینده رسم می شود.
  3. فاصله خط پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
  4. برای خط تاخیر، قیمت پایانی 26 دوره گذشته را در نمودار رسم کنید.
  5. تفاوت بین فاصله خط پیشرو A و B برای ایجاد ابر رنگی است.
  6. وقتی دهانه خط پیشرو A بالاتر از دهانه خط پیشرو B است، ابر را سبز کنید. هنگامی که فاصله خط پیشرو A زیر دهانه خط پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.
  7. مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه میگوید؟

شاخص تکنیکال، با استفاده از میانگین ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می دهد.

زمانی که قیمت بالای فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر فضای ابری قرار دارد، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال تغییر است.

هنگامی که فاصله خط پیشرو A در حال افزایش است و بالاتر از دهانه خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله خط پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله خط پیشرو B قرار دارد، به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

معامله گران با توجه به موقعیت نسبی قیمت، اغلب از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت استفاده می کنند. ابر سطوح حمایت/مقاومت را ارائه می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، ابر ایچیموکو را از سایر شاخص های تکنیکال که فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که روندهای بزرگتر را مشاهده کنید تا نحوه قرارگیری روندهای کوچکتر در آنها را مشاهده کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. فقط تمرکز روی اندیکاتور، به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است چرا که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

تقاطع ها راه دیگری برای استفاده از این شاخص است. مراقب زمانی باشید که خط تبدیل بالاتر از خط مبنا حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. روش دیگر این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط مبنا بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

با وجود این که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، اما آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که چگونه محاسبات ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس سقف و کف قیمتی در یک دوره و سپس تقسیم بر دو محاسبه میشود. بنابراین، میانگین های ایچیموکو با میانگین های متحرک سنتی متفاوت خواهد بود، حتی اگر تعداد دوره های یکسانی استفاده شود.

هیچ شاخصی بهتر از دیگری نیست. آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

این شاخص می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز فاصله خط پیشرو A و فاصله خط پیشرو B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط حواس را پرت می کنند، بقیه را پنهان کند.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که مبتنی بر داده های تاریخی است. دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، اما هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی داده های بی ربطی دهد، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط مبنا و تقاطع های آنها اهمیت بیشتری پیدا می کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک تر می شوند.

ابر ایچیموکو چیست؟ چرا در معاملات از ابر ایچیموکو استفاده می شود؟

ایچیموکو

ابر ایچیموکو یک ابزار تجزیه و تحلیل است که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران با ابزار ایچیموکو سطوح مقاومت را تعیین می کنند. و سیگنال های معاملاتی ایچیموکو را مورد بررسی قرار می دهند. در زبان ژاپنی آن را «Ichimoku Kinko Hyo» می نامند که به معنی تعادل نمودار در یک نگاه می باشد، زیرا معامله گران تنها با یک نگاه می توانند اطلاعات وسیعی را دریافت کنند.

ابر ایچیموکو توسط Goichi Hosoda (گوئیچی هوسودا) روزنامه نگار ژاپنی توسعه داده شد و سرانجام در سال 1969 منتشر شد. این سیستم معاملاتی از آن زمان تا کنون برای مشخص کردن روند بازار سهام مورد استفاده معامله گران مختلف قرار می گیرد.

ابر ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است که عبارتنداز:

  • Tenkan-sen (تنکان سن): معروف به خط تبدیل، که حاصل آن بالاترین میانگین 9 روزه و پایین ترین میانگین 9 روزه تقسیم بر دو می باشد.
  • Kijun-sen ( کیجون سن): به عنوان خط پایه شناخته می شود، که حاصل آن با جمع کردن بالاترین میانگین 26 روزه و پایین ترین میانگین 26 روزه تقسیم بر دو به دست می آید.
  • Senkou Span A (سنکو اسپن): بعنوان خط پیشرو A شناخته می شود، که حاصل آن با جمع کردن خط تبدیل (Tenkan-sen)+ خط پایه (Kijun-sen) تقسیم بر دو به دست می آید.
  • Senkou Span B (سنکو اسپن): به عنوان خط پیشرو B شناخته می شود، حاصل آن با جمع کردن بالاترین میانگین 52 روزه و پایین ترین میانگین 52 روزه تقسیم بر دو به دست می آید.
  • Chikou Span (چیکو اسپن): بسته شدن قیمت در 26 روز گذشته یک سهم را نشان می دهد.

چرا در معاملات از ابر ایچیموکو استفاده می شود؟

معاملات ایچیموکو

معامله گران از ابر ایچیموکو برای جمع آوری اطلاعات بیشتر از نمودار شمعی استفاده می کنند. چیزی که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را از سایر نمودارها متمایز می کند، این است که پیش بینی هایی از سطح حمایت و مقاومت در آینده را نشان می دهد. ابزار ابر ایچیموکو باید همراه با انواع دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه ای از ابر ایچیموکو

وقتی ابر (Ichimoku) در نمودار ظاهر می شود، به صورت دو خط پر رنگ است. اگر خط سنکو اسپن A بالاتر از سنکو اسپن B باشد، این موضوع نشان دهنده یک روند سعودی است که به رنگ سبر ظاهر می شود.

اگر سنکو اسپن B بالاتر از سنکو اسپن A باشد، یک روند نزولی پیشرو می باشد که به رنگ قرمز در نمودار نشان داده می شود. هنگامی که روند صعودی باشد،خط قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار می گیرد، اما زمانی که روند نزولی باشد خط قیمت زیر ابر قرار می گیرد.

ابر ایچیموکو چه می گوید؟!

ابر ایچیموکو می گوید معامله گران باید از ابر به همراه سایر ابزار های فنی استفاده کنند تا ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانند. به طور مثال: این ابزار با ابزار RSI جفت می شود، که می تواند برای تائید حرکت روند بازار در جهت خاصی استفاده شود. مهم این است که به روند های بزرگ نگاه کنید و شکل گیری روند کوچکتر را بررسی ابر ایچیموکو چیست؟ کنید. به طور مثال: در طول یک روند نزولی بسیار قوی قیمت ممکن است قبل از سقوط مجدد، به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن برسد.

تفاوت ابر ایچیموکو با میانگین متحرک

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین ها استفاده می کند، با میانگین متحرک تفاوت دارند. میانگین متحرک ساده قیمت بسته شده سهام را می گیرد و آن ها را جمع می کند و مجموع را بر تعداد قیمت بسته شده تقسیم می کند.

در میانگین متحرک 10 روزه، قیمت های پایانی 10 روز گذشته اضافه می شود و سپس بر 10 تقسیم می شود، تا میانگین به دست آید.

به تفاوت محاسبات ابر ایچیموکو توجه کنید. آن ها بر اساس فراز و نشیب یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می شوند. بنابر این میانگین ایچیموکو با میانگین متحرک متفاوت است حتی اگر در تعداد روزهای یکسان استفاده شوند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

محدودیت های ایچیموکو

اندیکاتورها می توانند یک نمودار را با تمام خطوط نشان دهند. با توجه به این موضوع اکثر ابزار های نموداری می توانند خطوط خاصی را پنهان کنند.

به عنوان مثال همه خطوط میتوانند پنهان شوند به غیر از سنکو اسپن A و سنکو اسپن B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید روی خطزوطی که بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کنند و دیگر خطوط را پنهان کنند.

یکی از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی ساخته شده است. در حالی که دو مورد از این نقاط در آینده ترسیم می شوند. در این فرمول هیچ چیزی به طور ذاتی قابل پیش بینی نیست. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا