آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

MACD-andictor

نحوه استفاده از شاخص مکدی ( MACD ) در معاملات رمزارزها!

متغیر میانگین متحرک واگرایی و همگرایی (MACD)، شاخص شناخته شده‌ای در بازار معاملات رمزارز است. این شاخص به دلیل سادگی و سهولت در استفاده با استقبال معامله‌گران روبه‌رو شده‌است و سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی را ارسال می‌کند.

این شاخص که روند قیمت‌ها را دنبال می‌کند و نشان می‌دهد که آیا تغییرات قیمت در بازه زمانی کوتاه‌مدت در همان جهتی است که تغییرات قیمت در بازه زمانی بلند مدت در پیش گرفته ‌است یا خیر. اگر این‌گونه نیست آیا تغییرات در روند موجود به پایان رسیده ‌است.

این شاخص چهار بخش مجزا تشکیل شده‌است:

• خط MACD؛
• خط سیگنال؛
• خط صفر؛
• نمودار مستطیلی هیستوگرام.

خط MACD از تفریق میانگین متحرک قیمت‌های (EMA) بازه زمانی ۲۶ روزه از میانگین متحرک قیمت‌های بازه زمانی ۱۲ روزه به دست می‌آید. میانگین متحرک قیمت‌ها EMA پس از میانگین‌های متحرک متداول به منظور افزایش میزان حساسیت نسبت به تغییرات قیمت و روند قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود.

خط سیگنال به طور پیش فرض یک بازه زمانی ۹ روزه را در نظر می‌گیرد. زمانی که این خط در کنار خط MACD به کار رود واگرایی، همگرایی و تقاطع این خطوط مبنای سیگنال‌های معاملاتی خواهد بود.

خط صفر به سادگی به سطحی اشاره دارد که در آن خط MACD در بازه صفر قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که متغیر میانگین متحرک آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات قیمت‌ها در یک بازه زمانی ۲۶ روزه و بازه زمانی ۱۲ روزه یکسان است.

در نهایت نمودار هیستوگرام فاصله خط MACD از خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال واقع شده باشد این نمودار مثبت خواهد بود و اگر خط سیگنال بالاتر از خط MACD باشد نیز منفی خواهد بود. برخلاف آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات دیگر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD فاقد یک دامنه قطعی است. بنابراین برای ارزیابی خرید دارایی به ارزشی بیش از ارزش واقعی (Overbought) و فروش آن به ارزشی کمتر از ارزش واقعی (Oversold) در بازار، مانند نوسانگری که دارای حد بالا و پایین است عمل نمی‌کند.

تقاطع با خط سیگنال

متداول‌ترین سیگنال معاملاتی در اندیکاتور MACD زمانی روی می‌دهد که دو خط نوسان‌گر در این اندیکاتور یکدیگر را قطع کنند:

• سیگنال خرسی: زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط سیگنال بالاتر رود.
• سیگنال گاوی: زمانی که خط سیگنال از خط MACD بالاتر باشد روی خواهد داد.

با این وجود از آن جایی‌که توالی وقوع این تقاطع به نسبت زیاد است، تعداد سیگنال‌های مثبت اشتباه نیز زیاد خواهد بود. در واقع به منظور اتخاذ یک تصمیم معاملاتی بهتر است این سیگنال‌ها را در کنار دیگر سیگنال‌ها در نظر بگیرید.

حرکات خط

زمانی که خط MACD و خط سیگنال در کنار یکدیگر افزایش پیدا می‌کنند، روند موجود یک روند گاوی در نظر گرفته می‌شود و خبر از ضرب‌آهنگ مثبت قیمت‌ها خواهد داشت. این درحالی است که نزول خط MACD سیگنال خرسی است و نشان می‌دهد که ضرب‌آهنگ منفی در بازار در حال افزایش آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات است.

تقاطع با خط صفر

تقاطع روند گاوی نشان می‌دهد که سیگنال MACD از خط صفر بالاتر رفته است. این در حالی است که تقاطع خرسی زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط صفر نیز پایین‌تر بیاید. این درحالی است که تقاطع میانگین متحرک، تعدادی از سیگنال‌های معاملاتی غیرقابل‌اعتماد را نشان می‌دهد که باید در کنار دیگر سیگنال‌ها به کار گرفته شوند.

واگرایی قیمت

MACD از طریق قیمت‌ها در ناحیه واگرایی قابل مشاهده‌است که خود، سیگنال معاملاتی دیگری را ارسال می‌کند.

واگرایی گاوی زمانی مشاهده می‌شود که:

• قیمت، حد بالاتری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین پایین‌تری را به ثبت می‌رساند.
• قیمت، حد پایین‌تری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که:

• قیمت، حد بالای بالاتری را به ثبت می‌رساند، این درحالی است که MACD حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد.
• · قیمت، حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد و این درحالی است که MACD حد بالای بالاتری را نشان می‌دهد.

در نمونه زیر مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها حد پایین پایین‌تری را نشان می‌دهند. در حالی که شاخص MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که به طور حتم شاهد بازگشت روند قیمت‌ها خواهیم بود.

تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که MACD قادر است سیگنال‌های معاملاتی متعددی را ایجاد کند و ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به دلیل تعداد سیگنال‌ها، معامله‌گران باید مراقب ایده‌های خود باشند. آن‌ها باید با درنظرگرفتن استراتژی معاملاتی خود از معتبر بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

ممکن است فردی برای ایجاد یک سیگنال MACD نهایی، تمام چهار سیگنال احتمالی که تاکنون مورد بحث و گفتگو قرار دادیم را در نظر بگیرد. اگر متوجه یک واگرایی گاوی یا تقاطع گاوی شدید، خط MACD در حال افزایش است و تقاطع گاوی با خط صفر روی داده‌است. در این حالت شما سیگنال گاوی بسیار قدرتمندی را یافته‌اید که به خودی خود از تمام سیگنال‌های موجود در این زمینه قدرتمندتر است. البته تضمینی برای این موضوع وجود ندارد؛ اما این سیگنال ارزش زیادی دارد.

درست مانند دیگر تکنیک‌های نموداری هر اندازه بازه زمانی در نظر گرفته شده طولانی‌تر باشد قدرت بیشتری را در مقایسه با بازه زمانی کوتاه‌مدت در اختیار خواهد داشت. تقاطع آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات گاوی روی نمودار یک‌روزه در مقایسه با تقاطع گاوی روی نمودار ۱ دقیقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت.

آموزش اندیکاتور مکدی MACD در تحلیل تکنیکال

MACD-andictor

مکدی MACD جز مهم ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در اکثر صرافی های مانند بایننس به عنوان ابزار پیش فرض نیز قرار دارد و تقریبا همه معامله گران از آن استفاده می کنند. اهمیت مکدی به قدری زیاد است که در سایر قسمت های تحلیل مانند واگرایی ها، تشخیص پولبک و .. قابل استفاده است. پس با من همراه باشید تا تمامی قسمت های این اندیکاتور را باهم تجزیه و تحلیل کنیم. مباحث پیش نیاز این مقاله زیر را ابتدا مطالعه کنید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال را آقای جرالد بی اپل ابداع کرد که کار اصلی آن بدست آوردن قدرت یک روند و جهت و شتاب آن است. برای استفاده از این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتور ها قیمت پایانی معمولا لحاظ می شود. MACD مخفف کلمه Moving average convergence Divergence می باشد که به معنای واگرایی و همگرایی مووینگ اوریج هاست.

اجزای اصلی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از تفاصل دو میانگین متحرک 12 و 26 روزه حاصل می شود البته در نظر بگیرید این اعداد در Setting این اندیکاتور قابل تغییر است که دو خطی که در اینجا به رنگ آبی و قرمز هستنند به ترتیب خط آبی به نام خط مکدی و خط قرمز به معنای خط سیگنال شناخته می شوند.

نمودار هیستوگرام آن میله های سبز و قرمزی که در نمودار مکدی می بینید همان تفاضل دو خط است که زمانی که میله بلند تر آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات هستنند به معنای این است که قدرت روند بیشتر است و زمانی که میله ها کوتاه می شوند نشانه قدرت روند کمتر است.

در روند نزولی:
بلند شدن آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات میله های قرمز به معنای قوی تر شدن روند است
بلند شدن میله های سبز به معنای ضعیف شدن روند است.

در روند صعودی:
بلند شدن میله های سبز به معنای قوی تر شدن روند است
بلند شدن میله های قرمز به معنای ضعیف تر شدن روند است.

تفاوت بین RSI و MACD

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است. نمی دانید شاخص قدرت نسبی چیست؟ مطلب زیر را مطالعه کنید

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند، اما از آن جا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید بالاتر می رود یا بالعکس).

سیگنال خرید و فروش در MACD

سیگنال خرید:
در زیر LINE 0
خط مکدی و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید صادر می شود و نشان دهنده روند صعودی می باشد.
در زیر LINE 0
تقاطع خط مکدی و خط سیگنال به معنای ادامه روند صعودی است.

سیگنال فروش:
در زیر LINE 0
خط مکدی و خط سیگنال همدیگر را قطع کنند سیگنال فروش صادر می شود و نشان دهنده روند نزولی می باشد.
در زیر LINE 0
تقاطع خط مکدی و خط سیگنال به معنای ادامه روند نزولی است.

نکات مهم در مکدی

1- MACD ناحیه یا خط اشباع خرید و فروش ندارد.

2- MACD حد بالا و پایین ندارد و نمی توان در نظر گرفت که اگر به حد زیر یا بالا آن رسید روند تغییر می کند.

سوالات متداول درباره MACD

استراتژی MACD چیست؟

MACD یکی از متداول ترین شاخص های تحلیل تکنیکال است. با استفاده از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام کار می کند. اگر دو میانگین متحرک با هم جمع شوند، گفته می شود که “همگرا” هستند و اگر از یک دیگر دور شوند، “واگرا” هستند.

MACD برای چه استفاده می شود؟

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می دهد. معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات از MACD برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD چقدر خوب است؟

این اندیکاتور برای معامله گران تازه کار و باتجربه قابل استفاده است و امکان تفسیر و تأیید آسان تر را فراهم می کند. به همین دلیل، بسیاری آن را در زمره کارآمدترین و قابل اعتمادترین ابزار فنی می دانند. MACD اگرچه برای معاملات روزانه مفید نیست ولی می تواند در نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال شود.

چگونه شاخص های MACD را تنظیم کنم؟

MACD را می توان به عنوان شاخصی در بالا یا پایین قیمت یک ارز دیجیتال تنظیم کرد. قرار دادن MACD “در پشت” نمودار قیمت، مقایسه با حرکت قیمت را آسان می کند. پس از انتخاب این اندیکاتور، تنظیمات پیش فرض پارامتر ظاهر می شود: (12،26،9).

بهترین بازه زمانی برای MACD چیست؟

MACD در سه بازه زمانی 4 ساعت، 1 ساعت و 15 دقیقه تحلیل تکنیکال می شود. توجه داشته باشید که نسبت هر بازه زمانی به بازه بعدی 4: 1 است. MACD های 1 ساعته و 4 ساعته به عنوان فیلترهای روند کار می کنند. MACD پانزده دقیقه ای سیگنال های خرید و فروش کوتاه را می دهد.

بین اندیکاتورهای MACD یا RSI کدام یک بهتر است؟

MACD در بازارهای پرتحرک بسیار موثر است، در حالیکه RSI معمولاً بالاتر از سطح 70 و پایین تر از 30 است. معمولاً این بالا و پایین ها را قبل از نمودار قیمت اساسی تشکیل تجارت را برای یک تاجر روز آسان کند. معامله را برای یک معامله گر آسان کند.

اندیکاتور مکدی و چگونگی استفاده از آن

MACD یک اندیکاتور معروف است که روند قیمت‌ها را بر اساس اطلاعات به دست آمده از میانگین متحرک قیمت‌ها دنبال می‌کند. بنابراین به عنوان یک ابزار جانبی و فیلتری در سرمایه‌گذاری‌های شما سودمند واقع خواهد شد. در این مقاله عملکرد MACD را به دقت شرح می‌دهیم. در نتیجه پی می‌برید که این شاخص چگونه در تحلیل قیمت‌ها و معاملات شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابتدا بیایید نگاهی به اجزای تشکیل‌دهنده شاخص مک‌دی بیندازیم.

خط MACD: این خط قلب تپنده این شاخص است. به طور پیش فرض این خط با محاسبه اختلاف بین میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این بدان معنا است که این خط به خودی خود یک میانگین متحرک است.

خط سیگنال: خط سیگنال به میانگین متحرک ۹ روزه مکدی اطلاق می‌شود.

نمودار میله‌ای (هیستوگرام) MACD: تفاضل شاخص MACD و خط سیگنال است.

در این مطلب می‌خواهیم روی شاخص MACD و خط سیگنال تمرکز کنیم. با طلاچارت همراه باشید…

اصول اولیه MACD

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، اندیکاتور MACD بر اساس میانگین متحرک قیمت‌ها ساخته شده ‌است. این بدان معنا است که این شاخص گزینه بسیار ایده‌آلی برای تحلیل ضرب‌آهنگ بازار، یافتن بهترین روند در قیمت‌ها و دنبال کردن روند تا زمانی که قدرت آن به پایان برسد می‌باشد.

دو سیگنال کلی در MACD وجود دارد که در این مقاله به اختصار به آن می‌پردازیم و گام به گام نحوه استفاده از این اندیکاتور را در انجام معاملات شرح می‌دهیم.

۱. عبور مکدی از خط مرکزی (خط صفر)

در کنار خط MACD دو میانگین متحرک دیگر را نیز در نمودار قرار داده‌ایم که به وضوح عملکرد این اندیکاتور را نمایش می‌دهد.

هنگامی که این دو میانگین متحرک یکدیگر را رو به پایین قطع کنند، خط MACD نیز از صفر پایین‌تر می‌آید. در حالت معکوس زمانی که دو میانگین یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌کنند، مکدی نیز از خط مرکزی بالاتر میرود.

تقاطع دو میانگین تغییری را در ضرب‌آهنگ بازار نشان می‌دهد. در اکثر موارد این امر خود نشان‌دهنده تغییر روند قیمت‌ها است. بنابراین هربار شاخص MACD از صفر عبور کند به منزله تغییر ضرب‌آهنگ است و به احتمال زیاد یک روند جدید نیز آغاز شده‌است.

۲. خط سیگنال

زمانی که مشاهده می‌کنید دو خط شاخص مک‌دی از یکدیگر دور می‌شوند باید بدانید که قدرت روند و تغییر قیمت‌ها در حال افزایش است و روند جاری قدرتمند‌تر می‌شود. زمانی که دو خط به یکدیگر نزدیک‌تر شوند از قدرت قیمت‌ها نیز کاسته خواهد شد.

البته MACD یک اسیلاتور است و در طول روندهای قدرتمند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما نمی‌گذارد؛ بنابراین زمانی که در یک روند قدرتمند قرار دارید نباید تحت تأثیر قطع کراس‌های پیاپی مکدی قرار بگیرید.

نکته: مادامی که خط مک‌دی بالاتر از صفر و قیمت‌ها نیز از میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه نیز بالاتر هستند، روندی که در آن قرار دارید همچنان به مسیر خود ادامه خواهد داد.

مبحث دنبال کردن روند

در روندهای خنثی (رنج) دو خط موجود در مک‌دی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و در حوالی صفر حرکت می‌کنند. این بدان معنا است که در این حالت هیچ خبری از مومنتوم یا همان قدرت در بازار نیست.

در نقطه ۱ قیمت یک رنج باریک را ایجاد کرده ‌است و هنگامی که قیمت از این بازه خارج شود دو خط موجود در شاخص از خط مرکزی مکدی و همین‌طور از یکدیگر دور می‌شوند. بنابراین در طول یک روند، میانگین متحرک به عنوان خط مقاومت یا حمایت نیز عمل کرده و شما را طی مراحل دو و چهار با خود همراه می‌کنند. توجه داشته باشید که قیمت هرگز میانگین متحرک را قطع نکرده است.

در یک روند رنج مانند نقطه ۳، MACD نیز به شدت منقبض می‌شود. معامله گران در این زمان منتظر تغییر و شکست این رنج خواهند بود تا سیگنال آغاز یک روند جدید را مشاهده کنند.

واگرایی که در نقطه ۵ روی می‌دهد همان سیگنالی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم. این سیگنال روند بازگشتی را پیش‌بینی می‌کند. در طول روند کاهشی ۶ قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک باقی می‌ماند. این در حالی است که مک‌دی همچنان پایین‌تر از صفر باقی مانده است.

واگرایی شاخص مک دی

واگرایی MACD راه فوق‌العاده‌ای برای تحلیل قیمت و یافتن اولین حرکاتیست که در راستای روند جدید انجام می‌شوند.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که چطور قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی مدت به آرامی افزایش پیدا می‌کردند. در همین بازه زمانی شاخص مک‌دی کاهش پیدا کرد؛ این امر نشان می‌دهد که هیچ قدرت آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات خرید قابل ‌توجهی در ورای این حرکت‌های آهسته نهفته نیست. سپس قیمت به شکل ناگهانی دو میانگین متحرک را به پایین قطع میکند. این همان اتفاقی است که پس از عبور مک‌دی از صفر روی داد و منجر به دور شدن خطوط مکدی از یکدیگر شد. این اتفاق سیگنالی است که از آغاز یک روند نزولی خبر می‌دهد.

در تصویر زیر دو واگرایی را با استفاده از هیستوگرام مکدی مشخص کرده‌ایم. در سمت چپ واگرایی منفی که منجر به سقطوط قیمت شده است. در سمت راست نیز واگرایی مثبت که باعث صعود قیمت شده است را مشاهده می‌کنید.

یک میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره ۲۰ را نیز روی نمودار انداخته‌ایم. دلیل قرار گیری این میانگین متحرک صرفا برای گرفتن یک تایید ساده در جهت کنترل کیفیت واگرایی‌های مشخص شده است. چرا که همیشه باید ابزار و روشی برای تایید واگرایی‌هایی که در نمودار میبینیم داشته باشید.

روی هم رفته درست مانند تمام اندیکاتور مادامی که اطلاعات حرکتی و مومنتوم قیمت را به طور مستقیم از نمودار استخراج می‌کنید، نیازی به استفاده از این اندیکاتورها نخواهید داشت. اما اندیکاتورها ابزارهای بسیار مناسبی برای گرفتن تاییدهای بیشتر بوده و نگرش شما را در معاملات تغییر خواهند داد.