اندیکاتور OBV

اندیکاتورها را میتوان یکی از جذاب ترین و البته پرکاربردترین ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال دانست. اگرچه اندیکاتورهای بسیاری با کاربردهای مختلف ابداع شده اند، اما اطلاعات اولیه در اکثر آنها دیتاهای مربوط به قیمت و حجم معاملات است. اندیکاتور OBV، یک شاخص برای تعیین قدرت حرکت در بازار می باشد که رابطه حجم و تغییرات قیمت را نشان می دهد. OBV توسط گرانویل ابداع و معرفی شده است. در این مقاله می‌خواهیم به طور کامل این اندیکاتور را به شما معرفی کنیم و استراتژی معامله اندیکاتور OBV بر اساس اندیکاتور OBV را شرح دهیم.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور (On Balance Volume) یا به طور خلاصه OBV یک اندیکاتور تکنیکال است که از تغییرات حجم معاملات برای پیش بینی قیمت استفاده می نماید. این اندیکاتور تحرکات اصلی بازار را بر پایه حجم معاملات نشان داده و
می تواند روند را تشخیص دهد.

تائید روند

• اگر خط این اندیکاتور در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت.
• اگر خط این اندیکاتور در حال نزول باشد، تائیدی است بر اندیکاتور OBV روند نزولی قیمت.

تحلیل الگوی واگرائی

• اگر منحنی OBV در حال صعود بوده اما نمودار قیمت نزولی باشد، نشان دهندۀ این موضوع است که روند اندیکاتور OBV نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند.

اگر منحنی OBV در حال نزول بوده اما نمودار قیمت صعودی باشد، نشان دهندۀ این موضوع است که روند صعودی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند نزولی تغییر کند.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد

اندیکاتور OBV

اندیکاتور On Balance Volume یا به اختصار OBV قیمت و حجم معاملات را با یکدیگر ترکیب کرده تا نشان دهد که آیا تغییرات قیمت قوی هستند یا ضعیف و فاقد ثبات. این اندیکاتور فرمول محاسباتی ساده ای دارد.

ساختار OBV بسیار ساده است. پس از پایان معاملات هر روز ، قیمت ها بالاتر یا پایینتر با حجم معاملات خاصی بسته می شوند. اگر قیمت بالاتر بسته شود، حجم معاملات عددی مثبت و به حجم معاملات روز قبل اضافه می شود و اگر پایینتر بسته شود، حجم معاملات عددی منفی و از حجم معاملات روز قبل کاسته می شود. روزی که بدون تغییر باشد ، خط حجم معاملات نیز ثابت باقی می ماند. به بیان دیگر، حجم معاملات تعادلی اندیکاتور OBV ، جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت به صورت پیش رونده است.

در فرمول بالا:
– دورۀ زمانی جاری (t)
– دورۀ زمانی قبلی (t-1)
– قیمت بسته شدن ((C
– حجم (VOL)

خط “حجم کل” (OBV) برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد، به دو کاربرد ذیل توجه کنید :

1.3.تأیید روند :

اگر خط حجم کل در حال صعود باشد، تائیدی است بر روند صعودی قیمت، و اگر خط حجم کل در حال پایین آمدن باشد، تائیدی است بر روند نزولی قیمت.(شکل 1 )

شکل 1 : تأیید روند صعودی و نزولی توسط اندیکاتور OBV و نمودار قیمت شرکت لوله و ماشین سازی

2.3. اخطار واگرایی در روند :

اگر OBV بالا برود اما قیمت پایین بیاید نشان دهندۀ این موضوع است که روند نزولی ممکن است ضعیف شده و به شکل یک روند صعودی تغییر کند، و نیز اگر OBV اندیکاتور OBV پایین بیاد اما قیمت بالا برود نشان دهندۀ این موضوع است که ممکن است روند صعودی ضعیف شده و به شکل یه روند نزولی تغییر کند.(شکل 2)

شکل2 : واگرایی مخفی منفی (-HD) در اندیکاتور OBV با نمودار قیمت لوله و ماشین سازی

4.چند مثال کاربردی :

1.4.در کدام یک از تصاویر ذیل زودتر از روند قیمت سیگنال فروش صادر شده است ؟