ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار

تحقیق ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی ریسك سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار،
در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن تحقیق:
روش‌هایی
وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری
احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار
جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك غیرسیستماتیك ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار موثر است، تكنیك دیرشن
duration و تحدب convexity در ارزیابی ریسك اوراق بهادار است.
ریسک
سرمایه‌گذاری عبارت است از احتمال انحراف (عدم تحقق) بازدهی واقعی با
بازدهی مورد انتظار و ارتباطی مستقیم و مثبت كه بین ریسک و میزان بازدهی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار در
هر سرمایه‌گذاری وجود دارد.
افراد ریسک‌پذیر همواره ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار خواهان بازدهی
بالاتر از بازده بازار بدون ریسك (سپرده‌گذاری در بانك‌ها) و حتی بازدهی
بالاتر از متوسط بازار هستند. بنابراین تجزیه و تحلیل ریسك برایشان بسیار
با اهمیت است.
ریسك سرمایه‌گذاری به دو دسته تقسیم می‌شود.
الف)
دسته اول ریسك‌هایی هستند كه در ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار صورت وقوع كل بازار را تحت‌تاثیر خود قرار
می‌دهند مانند تغییر و تحولات سیاسی. این خطرات ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار غیرقابل كنترل را ریسك‌های
اجتناب‌ناپذیر یا سیستماتیك گویند.
ب) دسته دوم ریسك‌هایی هستند كه در
اختیار سرمایه‌گذار بوده و می‌توان با مطالعه و بررسی شرایط و اتخاذ تصمیم
بهتر میزان آن را كاهش داد.
این دسته از ریسك‌ها را ریسك اجتناب‌پذیر
یا غیرسیستماتیك گویند. روش‌هایی وجود دارد كه می‌توان با كمك آنها و
انتخاب تركیب مناسب سرمایه‌گذاری احتمال عدم تحقق بازده مورد انتظار را
كاهش داد. از جمله این تكنیك‌های جدید و كمی كه در ارزیابی ریسك
غیرسیستماتیك موثر است، تكنیك دیرشن duration ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار و تحدب convexity در ارزیابی
ریسك اوراق بهادار است …