هجینگ در بازارهای مالی
بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت هجینگ در بازارهای مالی فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک
چکیده مقاله :
قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده م ی-شود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. این مقاله چگونگی پوشش ریسک نوسانات قیمت را با استفاده ازقراردادهای آتی بصورت تئوری و تجربی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی OLS نشان میهد نتایج نشان م یدهد که قراردادهای آتی ابزار بسیار خوبی برای کاهش ریسک هستند زیرا م یتوانند ریسک نوسانات قیمت را بین 86 تا 96 درصد کاهش دهند. این دامنه به نوع قرارداد آتی انتخابی بستگی دارد.
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IPEC02_039 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی هجینگ در بازارهای مالی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
قنبری، علیرضا و نادریان، محمدامین،1386،بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک،دومین کنگره مهندسی نفت ایران،تهران،https://civilica.com/doc/146965
در داخل متن نیز هر هجینگ در بازارهای مالی جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود هجینگ در بازارهای مالی پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1386، قنبری، علیرضا؛ محمدامین نادریان )
برای بار دوم به بعد: ( 1386، قنبری؛ نادریان )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می هجینگ در بازارهای مالی یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
- ابراهیمی، محسن و قنبری، علیرضا. (1386). "مدیریت ریسک درآمدهای نفتی .
- درخشان، مسعود. (1383). مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت". .
- راعی، رضا و سعیدی، علی. (1383. "مبانی مهندسی مالی و .
- شیرین بخش، شمس الله و حسن خوانساری، زهرا. (1383)."کاربرد Eviews .
- عرشی، علی اصغر. (1377). "هجینگ(معاملات تامینی) و هجینگ در بازارهای مالی مکانیسمهای گوناگون آن .
- گجراتی، دامور.(1378. "مبانی اقتصاد سنجی". جلد دوم. ترجمه‌ی حمید ابریشمی. .
- نوفرستی، محمد. (1378). "ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی". .
- Benninga, S. & Eldor, R. and Zilcha, I. (1983). "Optimal .
- Suhakar, S.R. (2005). "Risk Return Trade-offs from Hedging Oil Price .
- Thompson, J. and Laws, J. (2005). "Hedging Effectivenes of Stock .
- Wilson, W. W. (1987). "Price Discovery and Hedging in Sunflower .
- Witt, H. J. & Schroeder, T. C. and Hayenga, M. .
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
