استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در گذشته در مورد اندیکاتور میانگین متحرک به تفصیل توضیحاتی را ارائه کردیم و در ادامه صرفا اشاره مختصری به گذشته داریم تا جنبه یادآوری داشته باشد ولی در صورتی که با این اندیکاتور آشنایی لازم را ندارید می‌توانید به آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه فرمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک از خانواده اندیکاتورهای روندی هست و مورد استفاده بسیاری از تحلیلگران می‌باشد. این اندیکاتور با محاسبه میانگین دوره‌ای در قیمتهای گذشته، خطوط میانگین را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کند که در بسیاری از استراتژیهای معاملاتی که بر پایه اندیکاتورها هستند کاربرد دارد. میانگین متحرک برای دوره‌های مختلف اطلاعات متفاوتی را نمایش می‌دهد و هرچه طول مدت دوره کاهش یابد، خطوط میانگین متحرک رفتار حرکتی نزدیکتری به نمودار قیمت خواهند داشت.

استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی یک استراتژی کاملا ساده است و طبق توضیحاتی که در مباحث مقدماتی آموزش استراتژیهای معاملاتی ارائه کردیم، پیچیدگی استراتژی بیان‌گر کیفیت یا بازدهی بهتر آن نیست و از قضا تجربه نشان داده است که استراتژیهای ساده‌ نیز می‌توانند نتایج به مراتب بهتری نسبت به استراتژیهای پیچیده داشته باشند. این استراتژی قدرت زیادی در شناسایی تغییر روند دارد و زمانی که سیگنالی صادر کند به احتمال خیلی زیاد شاهد تغییر حرکت قیمتها خواهیم بود.

ساختار استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در این استراتژی از دو میانگین متحرک ساده کوتاه‌ مدت و بلند مدت ۱۴ و ۳۱ دوره‌ای استفاده می‌شود که تنظیمات آنها می‌بایست به شکل زیر انجام شده باشد:

میانگین متحرک کوتاه مدت:

میانگین متحرک بلند مدت:

برای اینکه تشخیص میانگین کوتاه مدت از میانگین بلند مدت ساده‌تر صورت گیرد بهتر است با رنگهای متفاوت این دو میانگین را رسم کنیم. در این آموزش ما از رنگ قرمز برای میانگین کوتاه مدت و از رنگ آبی برای میانگین بلند مدت استفاده می‌کنیم و کلیه تنظیمات فوق را در اندیکاتور اعمال خواهیم کرد.

پس برای شروع استفاده از استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی می‌بایست در درجه اول دو میانگین کوتاه مدت و بلند مدت با دوره‌های ۱۴ و ۳۱ بر روی نمودار رسم کنیم و سپس سیگنال ورود، حدضرر، حد سود و سیگنال خروج را تعیین نماییم.

سیگنال ورود استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

همانطور که اشاره کردیم ساختار این استراتژی از دو خط میانگین متحرک ساده تشکیل شده است؛ زمانی که خط کوتاه مدت با خط بلند مدت در تقاطع یکدیگر قرار گیرند و میانگین ۱۴ دوره‌ای از پایین به بالا میانگین ۳۱ دوره‌ای را قطع کند، در این حالت سیگنال ورود دریافت خواهیم کرد.

حد ضرر استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

قبلا هم تاکید کردیم که تعیین حد ضرر برای هر استراتژی بسیار مهم است و حد ضرری استاندارد است که درصد بسیار ناچیزی از سرمایه را به خود اختصاص دهد. در تعیین حد ضرر این استراتژی نیز از میانگین متحرک استفاده شده است؛ زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک بلند مدت را بشکند حد ضرر ما فعال می‌شود و بهتر است که از معامله خارج شویم. پایبندی به حد ضرر در این استراتژی اکیدا توصیه می‌گردد و می‌تواند تا حد زیادی از شما را در برابر ضررهای بزرگ محافظت کند.

سیگنال خروج یا حد سود استراتژی میانگین متحرک حمایتی و مقاومتی

در این استراتژی از حد سود شناور استفاده می‌کنیم و مادامی که استراتژی به اهداف قیمتی بالاتر می‌رسد با آن همراه هستیم.
اما حد سود شناور چیست؟ حد سود شناور دستوری جهت خروج از معامله محسوب می‌شود اما تا زمانی که قیمت در مسیر هم سو با اهداف ما پیش می‌رود حد سود نیز به صورت خودکار نسبت به قیمت جاری تغییر می‌کند.

حد سود این استراتژی زمانی فعال می‌شود که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین بلند مدت را بشکند. در این حالت احتمال می‌دهیم که قیمت می‌تواند روند خود را تغییر دهد و بهتر است که از سرمایه‌گذاری خارج شویم.

طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در بازار سرمایه ایران

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 21 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک بازار سرمایه ایران

چکیده مقاله :

معاملات الگوریتمی در بازارهای جهانی سهم مهمی را در اختیار دارد. همچنین این نوع معاملات در بازارهای مالی داخل کشور نیز در حال ظهور بوده و قوانین و سازوکارهای آن در دست طراحی است. در همین راستا در پژوهش پیش رو به طراحی یک الگوریتم معاملاتی بر مبنای یک میانگین متحرک تعدیل پذیر AMA جهت پیش استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک بینی حرکت سهام در آینده پرداخته شده است. جهت تبدیل محدودیت های مدل به کد از نرم افزار MATLAB استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته در بازار سرمایه ایران دردوره زمانی 6 ساله طی سال های 1392 الی 1397 تشکیل می دهند و با بهره گیری از شاخص 30 شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران تعداد 30 شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و جهت پاسخ به سوالات تحقیق از روش مقایسه ای بین استراتژی خرید و نگهداری و استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک استراتژی معاملات برحسب اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر AMA استفاده می نماید. مبنای تصمیم گیری مدل معاملاتی میانگین متحرک تعدیل شده (AMA) است و جهت کسب بازدهی حداکثری توسط یافتن بهینه ترین سیگنال های معاملاتی مدل مورد بحث پژوهش از روش بهینه سازی شمارشی در فضای محدود استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان از استراتژی معاملات الگوریتمی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام در آینده بازار سرمایه ایران استفاده کرد و استفاده از یک استراتژی برمبنای الگوریتم میانگین متحرک پویای تعدیل پذیر (AMA) درمقایسه با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری از بازدهی مطلوب تری برخوردار است و نهایتا با فرض وجود کارمزد معاملاتی در 23 حالت از 30 حالت ممکن و با فرض عدم وجود کارمزد معاملاتی در 27 حالت از 30 حالت ممکن به نسبت استراتژی خرید و نگهداری بازدهی بالاتری کسب می نماید.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CSIEM01_408 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

هرورانی، محمد و خلیلی عراقی، مریم،1399،طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی بامعرفی اندیکاتور میانگین متحرک تعدیل پذیر (AMA) جهت پیش بینی حرکت قیمت سهام درآینده در استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک بازار سرمایه ایران،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک مدیریت و حسابداری،ساری،https://civilica.com/doc/1045642

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، هرورانی، محمد؛ مریم خلیلی عراقی )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، هرورانی؛ خلیلی عراقی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

استراتژی معاملاتی Moving Average Cross

این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
• در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
• تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
• این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تأثیر است.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.
• یک اندیکاتور EMA با تنظیمات زیر به عنوان استراتژی معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

• یک اندیکاتور EMA با تنظیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:

شرایط ورود به معامله

• هرگاه اندیکاتور FMA، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه اندیکاتور FMA، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

• برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
• حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا 1.5 تا 2 برابر آن تعیین می گردد.

نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.

مثال:

همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.